¿Cuántas acciones o contratos debe tomar por comercio? Es una cuestión crítica, la mayoría de los comerciantes no saben realmente cómo responder correctamente. Las estrategias de posicionamiento de tamaño de comercio son la parte de su sistema de comercio que responde a esta pregunta. Te dicen mucho para cada comercio. Lo que sus objetivos suceden ser, su estrategia de la posición sizingtrade las alcanza. Estrategias de clasificación de posición deficiente son la razón detrás de casi todos los casos de ruptura de cuentas. La gestión del dinero es un término muy confuso. Cuando lo buscamos en Internet, las únicas personas que lo usaban de la forma en que Van lo usaba eran los jugadores profesionales. La gestión del dinero, tal como se define por otras personas, parece significar controlar su gasto personal, o dar su dinero a otros para que los manejen, o el control del riesgo, o hacer la máxima ganancia de la lista sigue y sigue. Para evitar la confusión, Van elegido para llamar a la gestión del dinero sizingtrade. quot Posición sizingtrade estrategias responden a la pregunta, quothow grande debo hacer mi posición para cualquier tradequot Posición de tamaño es la parte de su sistema de comercio que le dice ldquohow much. rdquo Once a Comerciante ha establecido la disciplina para mantener su pérdida de parada en cada comercio, sin duda el área más importante de comercio es el tamaño de la posición. La mayoría de las personas en la corriente principal de Wall Street ignoran totalmente este concepto, pero Van cree que el tamaño de posición y la psicología cuentan para más de 90 del funcionamiento total (o 100 si cada aspecto del comercio se considera psicológico). Posición de tamaño es la parte de su sistema de comercio que le dice cuántas acciones o contratos a tomar por comercio. Pobre posicionamiento de tamaño es la razón detrás de casi todos los casos de ruptura de cuentas. Preservación de capital es el concepto más importante para aquellos que quieren permanecer en el juego de comercio a largo plazo. ¿Por qué el tamaño de posición es tan importante? Imagine que tenía 100.000 para operar. Muchos comerciantes (o inversionistas, o jugadores) saltarían justo adentro y decidían invertir una cantidad substancial de esta equidad (25.000 quizá) en una acción particular porque le dijeron sobre él por un amigo, o porque sonó como una gran compra . Tal vez decidan comprar 10.000 acciones de una sola acción, porque el precio es de sólo 4,00 por acción (o 40.000). Ellos no tienen una salida pre-planeada o una idea acerca de cuándo van a salir del comercio si sucede ir contra ellos y que posteriormente están arriesgando una gran cantidad de sus 100.000 inicial innecesariamente. Para demostrar este punto, wersquove hecho muchos juegos simulados en los que todo el mundo recibe los mismos oficios. Al final de la simulación, 100 personas diferentes tendrán 100 acciones finales diferentes, con excepción de aquellas que se declaran en quiebra. Y después de 50 operaciones, wersquove visto acciones finales que van desde la quiebra a 13 millones de millones de personas empezó con 100.000, y todos ellos obtuvieron los mismos oficios. El tamaño de posición y la psicología individual fueron los dos únicos factores involucrados que muestran cuán importante es realmente el tamaño de la posición. Supongamos que tiene una cartera de 100.000 y decide arriesgar sólo 1 en una idea comercial que tiene. Estás arriesgando 1,000. Esta es la cantidad RIESGADA en la idea de comercio (comercio) y no debe confundirse con la cantidad que realmente INVESTIGO en la idea de comercio (comercio). Así thatrsquos su límite. Usted decide RIESGAR sólo 1.000 en cualquier idea dada (comercio). Usted puede arriesgar más a medida que su cartera crece, pero sólo arriesga 1 de su cartera total en cualquier idea. Ahora suponga que usted decide comprar una acción que fue fijada el precio en 23.00 por la parte y usted coloca una parada protectora en 25 lejos, que significa que si el precio cae a 17.25, usted está fuera del comercio. Su riesgo por acción en términos de dólares es de 5.75. Dado que su riesgo es de 5.75, divide este valor en su asignación 1 (1.000) y compruebe que puede comprar 173 acciones, redondeadas al porcentaje más cercano. Trabajar por sí mismo para que usted entienda que si se detiene fuera de este stock (es decir, la acción cae 25), sólo perderá 1.000, o 1 de su cartera. A nadie le gusta perder, pero si usted no tiene la parada y la acción cayó a 10,00 por acción, su capital comenzaría a desaparecer rápidamente. Otra cosa a notar es que usted va a comprar alrededor de 4.000 de acciones. Una vez más, trabaje usted mismo. Multiplicar 173 acciones por el precio de compra de 23,00 por acción y tuya obtener 3,979. Añadir comisiones y ese número termina siendo alrededor de 4.000. Por lo tanto, usted está comprando 4.000 de acciones, pero sólo se arriesga a 1.000, o 1 de su cartera. Y ya que está utilizando 4 de su cartera para comprar el stock (4.000), puede comprar un total de 25 acciones sin usar ningún poder de préstamo o margen, como lo llaman los corredores de bolsa. Esto no puede sonar como ldquosexyrdquo como poner una cantidad sustancial de dinero en una acción que ldquotakes off, rdquo pero esa estrategia es una receta para el desastre y rara vez sucede. Usted debe dejarlo en las mesas de juego en Las Vegas donde pertenece. Proteger su capital inicial mediante el empleo de estrategias de clasificación de posición efectiva es vital si desea comerciar y permanecer en los mercados a largo plazo. Van cree que las personas que entienden el tamaño de la posición y tienen un sistema razonablemente bueno por lo general pueden alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de la estrategia de dimensionamiento de la posición correcta. Posición SizingmdashHow mucho es suficiente Comience pequeño. Así que muchos comerciantes que el comercio de una nueva estrategia comienzan por inmediatamente arriesgando la cantidad total. La razón más frecuente dada es que no quieren ldquomiss outrdquo en ese gran comercio o larga racha ganadora que podría estar a la vuelta de la esquina. El problema es que la mayoría de los comerciantes tienen una probabilidad mucho mayor de perder que lo hacen de ganar mientras aprenden las complejidades de la negociación de la nueva estrategia. Su mejor comenzar pequeño (muy pequeño) y minimizar la ldquotuition paidrdquo para aprender la nueva estrategia. No se preocupe por los costos de las transacciones (como las comisiones), sólo se preocupan por aprender a cambiar la estrategia y seguir el proceso. Una vez que haya demostrado que puede intercambiar la estrategia de forma consistente y rentable durante un período significativo de tiempo (meses, no días), puede comenzar a incrementar sus estrategias de clasificación de posiciones. Administrar estrofas perdidas. Asegúrese de que su algoritmo de tamaño de posición le ayuda a reducir el tamaño de la posición cuando su capital de cuenta está cayendo. Usted necesita tener maneras objetivas y sistemáticas de evitar la falacia del ldquogamblerrsquos. La falacia del gamblerrsquos se puede parafrasear como esto: después de una raya perdidosa, la apuesta siguiente tiene una ocasión mejor de ser un ganador. Si ésa es su creencia, usted será tentado a aumentar su tamaño de posición cuando usted shouldnrsquot. Donrsquot cumplir metas de ganancias basadas en el tiempo mediante el aumento de su tamaño de posición. Con demasiada frecuencia, los comerciantes se acercan al final del mes o al final del trimestre y dicen: "Me prometí que haría ldquoXrdquo dólares al final de este período. La única manera que puedo hacer mi objetivo es doblar (o triplicar, o peor) el tamaño de mi posición. Este proceso de pensamiento ha llevado a muchas pérdidas enormes. Stick a su plan de tamaño de posición Esperamos que esta información le ayudará a guiar hacia una mentalidad que valora la preservación del capital. He hablado con mucha gente que ha explotado sus cuentas. No creo que he oído a una persona decir que él o ella tomó una pequeña pérdida después de una pequeña pérdida hasta que la cuenta bajó a cero. Sin lugar a dudas, la historia de la cuenta explotada implicaba tamaños de posiciones inapropiadamente grandes o movimientos de precios enormes, ya veces una combinación de los dos. MdashD. R.Barton, Jr. El mejor lugar para aprender más sobre este tema: El juego Sizingtrade Trading de Simulación de posición Este es un juego de simulación desarrollado por el Dr. Tharp y modelado después de su famoso juego de mármol. Usted no sólo aprender sobre el tamaño de la posición, también se llega a experimentar lo grandes ganancias y grandes pérdidas efecto que. Esto le ayuda a entender mejor cómo puede reaccionar a los altibajos del mercado real. Al igual que con los oficios reales, therersquos sólo una posición sizingtrade pregunta para responder: ldquoCuanto puedo arriesgar en cada positionrdquo correctamente gestionar su riesgo y youll estar en su camino a los beneficios. Hazlo mal y explotarás tu cuenta. Los primeros niveles del juego te enseñan a posicionar las estrategias de dimensionamiento y la importancia de los múltiplos R grandes. Si no conoce bien cómo funcionan los R-multiples, el juego es una gran manera práctica de aprender. Youll también trabajan con conceptos de sistemas avanzados como probabilidad vs expectativa. A medida que avanza, el juego cambia de sistema, por lo que puede experimentar lo que itrsquos gusta el comercio de diferentes probabilidades y expectativas. Comenzando en el nivel 5, youll tienen la opción de ir largo o corto en un comercio, lo que significa que puede ir con la probabilidad o la esperanza. Con suerte, youll aprender lo peligroso que es apostar en contra de la esperanza, a pesar de que llegar a quotbe rightquot más a menudo. En los Niveles 6 a 10, gana grandes R-múltiplos dejando que sus ganancias corran en una posición ganadora. Los negocios perdidos ocurren rápidamente, pero los oficios ganadores toman tiempo para desarrollarse completamente. Una vez que un comercio ganador comienza, usted tiene que decidir cuánto arriesgar. ¿Arriesgas sólo una parte de tus ganancias por una ganancia más modesta, o todas por un disparo en la luna? Mientras juegas, aprenderás todo sobre cómo tus emociones afectan a tu comercio, lo que te ayuda a desarrollar la disciplina. Para completar el juego y hacerlo a través de los diez niveles, usted tiene que probar su competencia en cuatro áreas clave: La importancia de los R-múltiplos La diferencia entre la esperanza y la probabilidad Dejar los beneficios correr sin dejarlos escapar y Usar estrategias de dimensionamiento de la posición para asegurarse Usted tiene un comercio de bajo riesgo. El juego Position Sizingtrade está diseñado para conducir estos principios a casa dándole la experiencia de hacer (o perder) dinero en un ambiente seguro. Los tres primeros niveles son gratuitos. También estos artículos son todo sobre el tamaño de la posición: La Guía Definitiva para Posicionar Estrategias de Dimensionamiento. Como el título implica, esta es la fuente definitiva sobre el tema. Los comerciantes serios utilizan este libro de texto como una guía de referencia en curso para sus estrategias. Una introducción a las estrategias de dimensionamiento de posición Curso de e-learning: Incluye actividades de aprendizaje audiovisuales e interactivas que explican este tema complicado en términos claros y fáciles de entender. Tamaño de posición Usted es grande y tiene un gran producto. Acabo de caer todos mis indicadores antiguos, y ahora estoy usando MTPredictor. Gracias por un gran producto. Gary, Private Trader Position Sizing Trading Software Posición correcta El dimensionamiento es una de las partes más importantes de una estrategia comercial exitosa. Curiosamente, rara vez se incluye en la gran mayoría de los sistemas de software comercial o incluso mencionado por los gurús de comercio, por lo que este material puede ser nuevo para usted Posición de tamaño utiliza un porcentaje de riesgo elegido en cada uno de sus oficios, por lo que la posición a tener en cuenta La diferencia en el ingreso comercial y los niveles iniciales de parada de protección para diferentes oficios. Diferentes operaciones tienen diferentes entradas de comercio y diferentes niveles de parada - a veces la entrada está cerca del nivel de parada inicial, a veces es más lejos. Si siempre se negocia en un número determinado de lotes (forex), acciones (acciones) o contratos (futuros), sus riesgos iniciales entre estas diferentes configuraciones podrían variar. Si su riesgo inicial varía de comercio a comercio, es imposible mantener sus pérdidas pequeñas y constantes. La única manera de lograr esto es mediante el uso de un tamaño de posición correcto. Usted habrá oído hablar de la frase ldquokeep sus pérdidas pequeñas y sus beneficios grandes para tener éxito en tradingrdquo, pero lo que esto no abordar es exactamente cómo lograrlo cuando usted tiene diferentes riesgos iniciales en diferentes configuraciones y en diferentes mercados. Más importante aún, esta es la única manera de obtener sus ganancias para relacionarse directamente con sus pérdidas. Esto es vital si desea obtener ganancias que son grandes en relación con sus pequeñas pérdidas. Contáctanos hoy para más información. No existe ninguna oferta o solicitud de compra o venta de valores, derivados de valores, productos de futuros o transacciones de divisas (Forex) fuera de divisas de cualquier tipo, o cualquier tipo de transacción O consejo, recomendación o estrategia de inversión, se hace, se da o se aprueba de cualquier manera por cualquier MTPredictor Ltd, o cualquier persona asociada con MTPredictor Ltd. El rendimiento pasado, ya sea real o indicado por los resultados históricos, no es garantía de rendimiento futuro o éxito. Existe la posibilidad de que usted pueda sostener una pérdida igual o mayor que su inversión total, independientemente de la clase de activo que negocie (acciones, opciones de futuros o divisas) por lo tanto, no debe invertir o arriesgar dinero que no puede permitirse perder. Por favor lea el Aviso de Riesgo Completo y los Términos y Condiciones Revelados y Completos. Todos los ejemplos en este sitio web deben ser considerados como hipotéticos. Las experiencias únicas y las actuaciones anteriores no garantizan resultados futuros. Los testimonios en este documento no son solicitados y no son representativos de todos los clientes. Acerca de nosotros Soluciones de SoftwarePrograma de dimensionamiento Gracias Steve. Gracias por este 29R masivo hoy en / Yen en el gráfico de 3 minutos. Esto fue posible con el analizador de mercado de Ninja Trader que me permite seguir varias monedas al mismo tiempo. La configuración era un estándar TS3. Pero opté por no cerrar el comercio en el primer objetivo ya que el soporte de DP en el gráfico de 15 minutos aún no se había tocado. Cuando este DP en el gráfico de 15 minutos se alcanzó, ya estábamos en fuerte STF en 3 min. Así que dejé que el comercio siga su camino hasta que me detuvieron con un beneficio de 29R. El tamaño de posición es una de las partes más importantes de un enfoque comercial exitoso, sin embargo, no se utiliza en la gran mayoría de software comercial o mencionado por la mayoría de los gurús comerciales. Así que este material puede ser nuevo para usted Posición de tamaño utiliza un riesgo elegido en cada uno de sus oficios, por lo que los tamaños de la posición para tener en cuenta la diferencia en la entrada de comercio y los niveles iniciales de protección de parada para diferentes oficios. Diferentes operaciones tienen diferentes entradas de comercio y diferentes niveles de parada - a veces la entrada está cerca del nivel de parada inicial, a veces es más lejos. Si siempre se negocia en un número determinado de lotes (forex), acciones (acciones) o contratos (futuros), sus riesgos iniciales entre estas diferentes configuraciones podrían variar. Si su riesgo inicial varía de comercio a comercio, es imposible mantener sus pérdidas pequeñas y constantes. La única manera de lograr esto es mediante el uso de un tamaño de posición correcto. Usted habrá oído hablar de la frase mantener sus pérdidas pequeñas y sus beneficios grandes para tener éxito en el comercio. Pero lo que esto no aborda es exactamente cómo lograrlo cuando tiene diferentes riesgos iniciales en diferentes configuraciones y en diferentes mercados. Más importante aún, esta es la única manera de obtener sus ganancias para relacionarse directamente con sus pérdidas. Esto es vital si usted es realmente tener beneficios que son grandes en relación con sus pequeñas pérdidas. Esto puede parecer complicado, pero la solución es simple. Todo lo que tienes que hacer es aplicar el mismo de su cuenta de comercio a cada comercio. Para ello, tendrá que variar el número de lotes, acciones o contratos que negocia - para mantener este riesgo inicial constante de comercio a comercio. Por ejemplo, sugerimos un riesgo máximo de 1-3 para los futuros de negociación, 0.1-0.5 para las acciones, 1-3 para la divisa y 1-2 si daytrade. Por lo tanto, para un riesgo de 2 en una cuenta de US 20.000, esto significaría un riesgo inicial de aproximadamente 400 para cada uno de sus configuraciones de comercio. A continuación, debe calcular cuántos lotes, acciones o contratos negociar para este riesgo inicial de 400, basado en el precio de entrada de comercio y el precio de su parada de protección inicial. Esto puede parecer complicado, pero MTPredictor hace que sea muy fácil, porque MTPredictor perfroms el cálculo de posicionamiento de tamaño para usted automáticamente: Letrsquos echar un vistazo a un ejemplo en el futuro de 5min UK FTSE índice, utilizando un 2 de riesgo en una cuenta de £ 20,000. Haga clic en la tabla para ampliar Como se puede ver, en el momento de la configuración inicial, el número de lotes, acciones o contratos se calcula automáticamente para usted por MTPredictor - esta es la variable de comercio a comercio - para mantener y mantener Su pequeño y constante riesgo del comercio al comercio. Aquí usted puede ver, basado en el nivel de entrada de comercio y el nivel de la parada inicial de protección, el software sugiere que el comercio de 2 contratos de un riesgo de 2 en esta muestra pound20.000 cuenta. Esto mantuvo el riesgo inicial justo debajo de nuestro nivel de pound400 (2 de libra20,000). Esto es lo que nos referimos como una unidad de riesgo o 1R. Letrsquos echa un vistazo a otro ejemplo, esta vez en el e-mini de EE. UU. (ES) en un gráfico de 3min, utilizando un riesgo de 2 en una cuenta de 20.000 Haga clic en el gráfico para ampliar Como se puede ver, en el momento del conjunto inicial El número de lotes, acciones o contratos se calcula automáticamente para usted por MTPredictor - esta es la variable de comercio a comercio - para mantener y mantener su riesgo pequeño y constante de comercio a comercio. Aquí usted puede ver, basado en el nivel de entrada de comercio y el nivel de la parada inicial de protección, el software sugiere que el comercio de 4 contratos (esta es la variable de tamaño de posición) para un riesgo de 2 en esta muestra 20.000 cuenta. Esto mantuvo el riesgo inicial justo debajo de nuestro nivel de 400 (2 de 20,000). Esto es lo que nos referimos como una unidad de riesgo o 1R. El resultado fue un muy bonito comercio porfitable de 5.5R, o aproximadamente 1.900 sobre un riesgo inicial de 350 (ignorando el deslizamiento y la comisión). Pero el punto importante es cómo este beneficio fue mucho mayor (5.5x) que el riesgo inicial. Pero ahora viene el parte importante realmente el beneficio se relaciona con este riesgo inicial Muchos comerciantes sólo mirar las ganancias en términos de dinero puro y no tienen idea de cómo se relaciona con sus pérdidas. Esto es lo que estaba hablando en la página anterior, y es una de las razones por la mayoría de los comerciantes aficionados no son capaces de obtener beneficios que son realmente grandes en relación con sus pérdidas. En el ejemplo FTSE anterior, cuando este comercio se detuvo el beneficio fue aproximadamente 6R o 6 veces el tamaño del riesgo inicial. Esto es lo que es importante - no el beneficio libra 1,900, sino cómo este libra 1,900 relacionados con la libra320 (excluyendo el deslizamiento y comisión) riesgo inicial necesario para tomar el comercio. En otras palabras, usted debe mirar todas sus ganancias en unidades de riesgo, no sólo términos de dinero. Esto es lo que se quiere decir cuando hablamos de un beneficio que es 6R - describe lo grande que es el beneficio en términos del riesgo inicial de la configuración inicial. Esto es absolutamente vital, sin embargo mucha gente nunca ha oído hablar de la determinación del tamaño de la posición, así que porqué está esto bien, puesto sin rodeos, la mayoría extensa de comerciantes no es acertada así que no tienen ninguna idea cómo importante clasificar de la posición correcta es a largo plazo trading successhellip This also Conduce a una de las creencias más engañosas de la gran mayoría de perder a los comerciantes aficionados - que tiene que ser correcto o tener un alto de ganar oficios para tener éxito. Esto es una basura completa: propaganda de ventas generada por gurús autoproclamados o personas de ventas que no tienen experiencia práctica en el comercio. Resumen - Tamaño de posición Para aplicar el tamaño de posición correcto a sus operaciones comience arriesgando lo mismo de su cuenta de negociación en cada operación. Para ello, tendrá que variar el número de lotes, acciones o contratos que el comercio para mantener este riesgo inicial constante de comercio a comercio. Sugerimos un riesgo máximo de 1-3 para los futuros de negociación, 0,1-0,5 para las acciones, 1-3 para la divisa y 1-2 si el comercio de día. Por lo tanto, para un riesgo de 2 en una cuenta de US 20.000, esto significaría un riesgo inicial de aproximadamente 400 para cada uno de sus configuraciones de comercio. A continuación, debe calcular cuántos lotes, acciones o contratos negociar para este riesgo inicial de 400, basado en el precio de entrada de comercio y el precio de su parada de protección inicial. Como ya ha visto, MTPredictor hace automáticamente este cálculo para usted. Lo que sigue
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