Estrategias de arbitraje con opciones binarias Arbitrage es la compra y venta simultánea de la misma garantía en dos mercados diferentes con el objetivo de beneficiarse del diferencial de precios. Debido a su estructura única de pago, las opciones binarias han ganado enorme popularidad entre los comerciantes. Miramos las oportunidades de arbitraje en el comercio de opciones binarias. Una rápida introducción al arbitraje Suponga que una acción cotiza en las bolsas de valores de NYSE y NASDAQ. Un comerciante observa que el precio actual de la acción en el NYSE es 10.1 y que en el NASDAQ es 10.2. Ella compra 10.000 de las acciones de menor precio (en la NYSE), que cuestan 101.000 y vende simultáneamente la misma cantidad de 10.000 acciones de precio más alto, con un costo de 102.000. Se las arregla para embolsar la diferencia (102.000-101.000 1000) como beneficio (suponiendo que no hay comisión de corretaje). Efectivamente, el arbitraje es la ganancia sin riesgo. Al final de las dos transacciones (si se ejecutan con éxito), el comerciante no tiene ninguna posición de acciones (por lo que es libre de riesgo), sin embargo, ha obtenido un beneficio. El comercio de opciones implica altas variaciones en los precios, lo que ofrece buenas oportunidades de arbitraje. Mientras que las acciones pueden necesitar dos mercados diferentes (intercambios) para el arbitraje, las combinaciones de opciones permiten oportunidades de arbitraje en el mismo intercambio. Por ejemplo, la combinación de una posición larga y una posición larga de futuros resulta en la creación de una llamada sintética. Que puede arbitraged contra una opción de llamada real en el mismo intercambio. Efectivamente, los activos con pagos similares son arbitrados unos contra otros. Además, existen otras variaciones en el arbitraje. Una posición larga en una acción puede arbitraged contra una posición corta en futuros de la acción. Las oportunidades de arbitraje también pueden ser exploradas entre las materias primas correlacionadas y las monedas (los ejemplos siguen). Mientras que las opciones simples de compra y venta de vainilla ofrecen un beneficio lineal, las opciones binarias son una categoría especial de opciones que ofrecen pagos de todo o nada o precio fijo. Aquí se muestra la representación gráfica de la diferencia de pagos entre los dos: La compensación lineal (y variable) de las opciones simples de vainilla permite combinaciones de diferentes opciones, futuros y Las posiciones de acciones a arbitrar entre sí (y un comerciante puede beneficiarse de los diferenciales de precios). La compensación fija de las opciones binarias limita las posibilidades de combinación. La idea clave del arbitraje es simultáneamente la compra y venta de activos de perfil similar (sintético o real) para beneficiarse de la diferencia de precio. Uno de los mayores retos con las opciones binarias es que apenas hay activos que tengan un perfil de pago similar. Intentar combinaciones que implican diferentes activos para replicar la función de pago de opción binaria es una tarea engorrosa. Implica tomar posiciones múltiples algo que es muy difícil para la ejecución comercial oportuna y cuesta comisiones de corretaje altas. Oportunidades de Arbitraje en Negociación de Opciones Binarias: Dentro de las restricciones antes mencionadas, las oportunidades de arbitraje en el comercio de opciones binarias son limitadas. Encontrar activos similares para arbitrar simultáneamente es difícil. La mejor opción disponible es ir por el arbitraje basado en el tiempo. Implica identificar una discrepancia en el mercado, tomar una posición en consecuencia, y luego registrar los beneficios después de algún tiempo cuando se elimina la discrepancia o el precio objetivo / stop-las pérdidas se golpean. NADEX es el popular intercambio de opciones binarias comerciales. Tenga en cuenta que otros mercados para acciones, índices, futuros, opciones o materias primas tienen horarios de negociación diferentes (y limitados). Los activos múltiples (acciones, opciones de futuros) se negocian en diferentes momentos del día dependiendo de las horas de negociación habilitadas para el intercambio. Los acontecimientos que ocurren cuando un mercado está cerrado pueden llevar a movimientos rápidos en los precios cuando el mercado se abre. Por ejemplo, puede haber una noticia que afecte al índice de acciones FTSE 100 y que salga cuando se cierre la Bolsa de Valores de Londres (LSE). El impacto exacto de tales noticias en el índice FTSE 100 será visible sólo cuando el LSE se abra y el FTSE comience a actualizarse. Hasta entonces, las especulaciones serán altas sobre el impacto percibido de las noticias en el valor de FTSEs. Este índice es el punto de referencia para el comercio de opciones binarias en NADEX. Dado que el comercio de opciones binarias está disponible por horas extendidas, una gran cantidad de volatilidad y movimientos de precios como resultado de las noticias pueden ser visibles en opciones binarias FTSE. Supongamos que el LSE está actualmente cerrado y no hay actualizaciones al índice FTSE (el último valor de cierre fue 7000). El último precio para la opción binaria FTSE gt 7100 fue de 30. Como resultado de las noticias en desarrollo, se espera que el FTSE aumente una vez que el mercado se abra (digamos cinco horas a partir de ahora), y este valor de opción binaria comenzará a subir ) Del precio actual de 30 a 50, 60, 70 y así sucesivamente. Puesto que no hay certeza sobre cuál será el valor exacto de FTSE cuando se abrirá para negociar, los precios binarios de la opción fluctuarán arriba y abajo. Durante este tiempo, los comerciantes experimentados pueden apostar su dinero en opciones binarias de FTSE para el arbitraje time-based. Una vez que el mercado se abra, el cambio real en los valores del Índice FTSE y los precios futuros del FTSE serán visibles. Esto conducirá a los precios de las opciones binarias del FTSE 100 para avanzar hacia los valores FTSE 100 con precisión. En ese momento, los comerciantes experimentados podrían haber visto la sobrecompra y las condiciones de sobreventa en el mercado de opciones binarias y ganancias (posiblemente un par de veces). Otras oportunidades de arbitraje de opciones binarias provienen de activos correlacionados, como el impacto de los cambios en los precios de los productos básicos que llevan a cambios en los precios de la moneda. Por lo general, el oro y el petróleo tienen una correlación inversa con el dólar estadounidense (es decir, si los precios del oro o del petróleo suben, la moneda del USD se debilita y viceversa). Los operadores experimentados pueden buscar oportunidades de arbitraje en opciones binarias de forex asociadas en tales escenarios. Por ejemplo, un comerciante observa que los precios del oro están subiendo. Puede vender en corto el dólar de los EEUU vendiendo el par USD / JPY o comprando par EUR / USD. Del mismo modo, un aumento en los precios del petróleo puede conducir a un aumento esperado en el precio de EUR / USD. Un operador de opciones binarias puede tomar posiciones apropiadas para beneficiarse de estos cambios en los precios de los activos. El arbitraje en otras opciones binarias, como las opciones binarias de nómina no agrícola, es difícil porque un subyacente no está correlacionado con nada. Todavía se puede intentar el arbitraje basado en el tiempo, pero esto sería únicamente en la especulación (por ejemplo, tomar una posición como la expiración se aproxima y tratar de beneficiarse de la volatilidad). Opciones binarias: Mejor para Arbitrage La alta volatilidad es un amigo de los arbitrajes. Las opciones binarias ofrecen todo o nada o un beneficio de precio fijo (100) y una pérdida (0). Al igual que las opciones simples de vainilla, no hay variabilidad (o linealidad) en los retornos y riesgos. La compra de una opción binaria en 40 dará como resultado una ganancia de 60 (precio de compra final 100 - 40 60) o una pérdida de 40. Cualquier impacto de noticias / ganancias / otros desarrollos del mercado llevará al precio a fluctuar (de 40 a 50, 80, 10, 15, y así sucesivamente). Arbitrageurs normalmente no esperan opciones binarias para expirar. Reservan las ganancias parciales o cortan sus pérdidas antes. Dado que las opciones binarias tienen pagos fijos de precio fijo, cualquier cambio en el valor subyacente puede tener un gran impacto en los rendimientos. Por ejemplo, si el FTSE cerró en 7000, y la opción binaria FTSEgt7100 se cotizaba a 30, y luego las noticias positivas sobre el FTSE salen. El FTSE alcanza 7095 y está flotando alrededor de ese nivel en un rango de 10 puntos (7095-7105). El precio de la opción binaria mostrará enormes variaciones, ya que sólo una diferencia de un punto en el FTSE puede hacer o romper el pago de ganar-pérdida para un comerciante. Si el FTSE termina en 7099, el comprador pierde la prima que pagó (30). Si el FTSE termina en 7100, recibe una ganancia de (100-30 70). Esto -30 a 70 es una variación enorme basada en un límite de un punto del subyacente (7099 a 7100), y que conduce a la volatilidad muy alta para las valoraciones binarias de la opción, creando oscilaciones enormes del precio para que los comerciantes opcionales binarios de la opción capitalizen encima. El arbitraje estándar (compra y venta simultánea de valores similares en dos mercados) puede no estar disponible para los operadores de opciones binarias debido a la falta de activos similares que se negocian en múltiples mercados. Las oportunidades de arbitraje en opciones binarias deben ser tomadas de aquellas disponibles durante las horas fuera de mercado en mercados asociados o activos correlacionados. La estructura única de pago de todas las opciones binarias permite oportunidades de arbitraje basadas en el tiempo. Las altas variaciones permiten un alto potencial de ganancias, pero también generan un gran potencial de pérdidas. Debido a su alto riesgo, la naturaleza de alta rentabilidad, el comercio de opciones binarias es recomendable para los comerciantes experimentados only. Arbitrage Trading Explicación Los comerciantes de arbitraje buscan una disparidad en el precio y el valor y los beneficios de la diferencia. La disparidad de precio / valor puede estar en un stock, índice, producto, compra, fusión, etc. Desafortunadamente, a medida que nuestra tecnología avanza, las oportunidades de arbitraje siguen desapareciendo y se vuelven menos comunes. En estos días con la informática avanzada, cualquier disparidad en el precio y el valor se corrige rápidamente, a menudo veces antes de que un inversor es capaz de capitalizar sobre la situación. La única situación real de comercio de arbitraje que surge de vez en cuando es entre índices bursátiles y futuros. Por ejemplo, el índice S038P 500 podría bajar 10 puntos mientras que los futuros S038P 500 sólo bajan 5 puntos. Dado que estos valores se corresponden, actualmente hay una disparidad de 5 puntos que eventualmente se corregirá. Por lo general, esto cuando un comerciante va a vender las acciones y comprar el futuro. De esa manera usted está bloqueando en esa disparidad de 5 puntos mientras compra el futuro para ganar esa disparidad de 5 puntos. Tenga en cuenta que estas correcciones tienden a suceder muy rápidamente y si usted es demasiado lento para el golpe, podría costarle. Dado que el comercio de arbitraje ha cambiado y se ha vuelto más difícil, no lo recomiendo para los nuevos comerciantes, ya que es más rápido y difícil de atrapar esas ganancias si no tiene experiencia. Además, como dije antes, el avance de las tecnologías informáticas lo dificulta y no deja lugar a errores. Esta es la razón por el comercio de arbitraje puede ser perjudicial para los nuevos operadores. Por no mencionar, la mayoría de los oficios de arbitraje son sólo por una pequeña infracción de precio / valor y por lo general no produce ganancias suficientemente altas para un principiante a molestar. Una gran cuenta comercial se necesita para hacer cualquier dinero significativo con esta estrategia. Si usted todavía está interesado en el comercio de arbitraje, recomiendo obtener educados y practicar antes de arriesgar su propio capital. Este es otro ejemplo de por qué las cuentas de comercio de papel son tan importantes. Si usted no aprende correctamente las tácticas implicadas, la velocidad a la cual usted debe poner comercios y la confianza para poner comercios, usted podría ponerse en una desventaja innecesaria. Otra herramienta que podría ser de alguna utilidad son las calculadoras de arbitraje. Estos le ayudarán a identificar mejor las oportunidades y dónde colocar los oficios. Sin embargo, estas calculadoras han sido conocidas por estar equivocadas de vez en cuando debido a la aceleración de la corrección y el movimiento de los precios de mercado. Del mismo modo, hay software disponible en la web que se jacta de negociar con éxito el arbitraje. Sin embargo, la mayoría de software sólo funciona en un tipo de condición de mercado y no es confiable en una base regular. Además, estas empresas suelen cobrar un centavo por el acceso al software, lo que añade a su costo, lo que hace más difícil de realizar ganancias. Las únicas situaciones que aún están disponibles desde el punto de vista del arbitraje son la fusión o adquisición relacionada. La Compañía A planea comprar la Compañía B a 20 por acción. En la actualidad, la empresa B se cotiza a 15, es decir, una disparidad entre el precio de adquisición y el precio actual. Sin embargo, si la empresa B no salta a 20, muchas veces la empresa A reducirá la oferta o encontrará alguna manera de cerrar la discrepancia precio / valor. La conclusión es que el comercio de arbitraje es muy difícil en este día en edad. Las mejoras tecnológicas lo hacen especialmente difícil ya que las empresas y otras entidades financieras tratan de cerrar las brechas. Además, el comercio es rápido y deja poco margen para el error. Una vez más, esto no es una estrategia recomendada para los principiantes ya que requiere mucha disciplina y conocimiento de las situaciones. Si todavía desea probar el comercio de arbitraje, obtener educados y la práctica en una cuenta de papel antes de aventurarse con su dinero real. Using Arbitrage en opciones binarias Arbitrage en opciones binarias Aunque es difícil para los comerciantes minoristas a participar en el arbitraje, que Doesn8217t significa principios de can8217t ser utilizados en una forma de obtener más de nuestros oficios a expirar en el dinero. Esto no es tanto una estrategia sino más bien una técnica para recoger más información del mercado que los indicadores técnicos mostrarán. El arbitraje no es un dominio exclusivo de las monedas, pero de manera realista sólo puede aplicarse con una cantidad aceptable de simplicidad a las opciones binarias usando pares de divisas. Para entender mejor cómo podemos usar esto con opciones binarias, vamos a repasar los fundamentos del arbitraje de divisas. Los huesos desnudos de usar el arbitraje en opciones binarias Las divisas se negocian en pares, y se mueven en precio el uno al otro. A medida que aumenta la demanda de una moneda, su valor sube. A veces, habrá una gran demanda de una moneda y su precio subirá en relación con otra moneda. Esto causa una brecha entre los precios de las monedas, donde un comerciante experto puede comprar con una moneda y vender con otro a un precio significativamente más alto. En los mundos reales, con las computadoras y la comunicación instantánea, esas diferencias de precio son relativamente raras, porque cada vez que ocurre, las principales instituciones comerciales entran y equilibran el precio. Sin embargo, esto tiene un efecto práctico en la mayoría de los pares de divisas, y mantiene su comercio a una tasa relativamente estable entre sí. Por ejemplo, si, por ejemplo, el euro cae en valor frente al dólar, perderá casi instantáneamente su valor frente al yen. Usar el valor relativo de las monedas entre sus pares puede darle una cierta penetración adentro donde el mercado pudo ir. Ejemplo de uso de arbitraje en opciones binarias Por ejemplo, si está rastreando el euro, y su análisis muestra que el euro será más alto frente al dólar, pero permanecerá igual frente al yen, puede estimar que el dólar se está debilitando. Esto le permite recopilar puntos de datos adicionales para generar oportunidades comerciales y confirmar tendencias. En este caso, puede aplicar su análisis entre el dólar y el yen y confirmar que el dólar se está debilitando. Ahora, si realiza una llamada en el EURUSD, tiene dos señales independientes que le indican que el par subirá. Por el contrario, si usted tiene el euro ganando contra el dólar, pero no el yen y luego no encuentra ninguna debilidad en el dólar, usted tiene la oportunidad de escapar de un comercio potencialmente perdiendo. Ninguna estrategia es perfecta, y con este truco de arbitraje puedes ayudarte a identificar cuando una estrategia te está dando señales falsas. En resumen, cuando obtiene una señal para un par, puede triangular la señal analizando un tercer par y confirmando el movimiento del mercado. Uso de arbitraje en opciones binarias a t modifi en dernier le 13 de marzo de 2017 por Dana Gee Los comentarios están cerrados.
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