Sistema De Comercio De Tortugas Metatrader

MetaTrader 4 - Indicadores El clásico Turtle Trading Indicator - indicador para MetaTrader 4 Descripción: Este sistema de tendencias siguientes fue diseñado por Dennis Gartman y Bill Eckhart. Y se basa en las rupturas de los máximos históricos y mínimos para tomar y cerrar los oficios: es el completo opuesto a la quotbuy baja y vender highquot enfoque. Este sistema de tendencia siguiente fue enseñado a un grupo de individuos normales y normales, y casi todo el mundo se convirtió en un comerciante rentable. La regla principal es quotTrade una ruptura de N días y tomar ganancias cuando un M-día alto o bajo se rompe (N debe me por encima de M) quot. Ejemplos: Compre una ruptura de 10 días y cierre el comercio cuando la acción del precio alcance un mínimo de 5 días. Disminuya un desglose de 20 días y cierre el comercio cuando la acción del precio alcanza un máximo de 10 días. En este indicador, las señales de entrada y salida se muestran como flechas y puntos. El sistema original es: Ir largo en las flechas azules Ir corto corto en las flechas rojas Salir de las posiciones largas cuando aparece un punto azul Salir de las posiciones cortas cuando aparece un punto rojo Este indicador se debe utilizar junto con mi otro indicador: The Turtle Trading Channel. Para representar el mismo período o el sistema de comercio a prueba de fallos. La función importante de este indicador es que realmente comprueba si su último comercio ha sido detenido y da más señales de entrada a lo largo de la tendencia. Por lo tanto, es el complemento perfecto para el canal de comercio para un enfoque completo de comercio de tortugas. Sin embargo, he alterado un poco el algoritmo para obtener señales de entrada temprana y evitar cambios de tendencia al azar en condiciones altamente volátiles. Para ello, este indicador sólo mostrará un cambio de tendencia cuando una barra se cierra realmente por encima o por debajo de la línea de tendencia actual, en lugar de tocarla como haría una orden normal de stop loss. La desventaja es que sólo se pueden detectar cambios de tendencia cuando la última barra ya ha cerrado. Por si acaso, la versión estricta también está disponible. Ambos indicadores implementan alertas comerciales, habilitándolas o deshabilitándolas a voluntad, dependiendo de la configuración de la transacción. De archivo: Esto es lo que su shoud de la configuración que negocia parece usar el canal y el indicador clásico. Adicionalmente, este indicador también implementa alertas de entrada / salida. Parámetros: Periodo de canal Donchian para señales comerciales StopPeriod: Periodo de canal Donchian para señales de salida StrictEntry: Aplicar parámetros de entrada estrictos como las Tortugas StrictExit: Aplicar parámetros de salida estrictos como las Tortugas StrictStop: Aplicar estricto stop-loss : No salir de un comercio a menos que sea en beneficio o el SL se golpea EvaluateStoploss: Compruebe si hemos sido detenidos y mostrar futuras señales ATRPeriod: ATRPeriod para establecer el stop-loss ATRStopNumber: N. Factor para calcular el stop-loss DisplayAlerts : Ya sabes. Recomendaciones: Por favor, consulte el indicador de The Turtle Trading Channel para leer las reglas de comercio completo y original. Se puede utilizar para obtener señales de entrada del sistema S1 o indicar el sistema S2 (a prueba de fallos). Añadiendo varias opciones estrictas para las entradas, salidas, paradas y así sucesivamente. ¿Es rentable el sistema de comercio de tortugas? Siempre se ha puesto en duda el rendimiento del sistema Turtle Trading. Lo siguiente es un backtest EURUSD (1995-2012) que negocia todas las señales de este indicador - sin filtrar ningún comercio-, negociando sólo después de que la barra actual se haya cerrado, disminuyendo la exposición de acuerdo con las reglas originales de la tortuga, Stop-loss usando ATR2. MetaTrader 4 - Indicadores The Turtle Trading Channel - indicador para MetaTrader 4 Descripción: Este sistema de tendencias siguientes fue diseñado por Dennis Gartman y Bill Eckhart. Y se basa en las rupturas de los máximos históricos y mínimos para tomar y cerrar los oficios: es el completo opuesto a la quotbuy baja y vender highquot enfoque. Este sistema de tendencia siguiente fue enseñado a un grupo de individuos normales y normales, y casi todo el mundo se convirtió en un comerciante rentable. La regla principal es quotTrade una ruptura de N días y tomar ganancias cuando un M-día alto o bajo se rompe (N debe me por encima de M) quot. Ejemplos: Compre una ruptura de 10 días y cierre el comercio cuando la acción del precio alcance un mínimo de 5 días. Disminuya un desglose de 20 días y cierre el comercio cuando la acción del precio alcanza un máximo de 10 días. En este indicador, las líneas roja y azul son las líneas de negociación, y la línea punteada es la línea de salida. El sistema original es: Ir largo cuando la línea comercial se vuelve azul Ir corto cuando la línea comercial se vuelve roja Salir de las posiciones largas cuando el precio toca la línea de salida Salir de las posiciones cortas cuando el precio toca la línea de salida Precio de apertura. Los parámetros por defecto del sistema fueron 20,10 y 55,20. Sin embargo, he alterado un poco el algoritmo para obtener señales de entrada temprana y evitar cambios de tendencia al azar en condiciones altamente volátiles. Para ello, este indicador sólo mostrará un cambio de tendencia cuando una barra se cierra realmente por encima o por debajo de la línea de tendencia actual, en lugar de tocarla como haría una orden normal de stop loss. La desventaja es que sólo se pueden detectar cambios de tendencia cuando la última barra ya ha cerrado. Por si acaso, la versión estricta también está disponible. Este indicador debe ser usado junto con mi otro indicador: El clásico Turtle Trading Indicator. Para representar el mismo período o el sistema de comercio a prueba de fallos y obtener más señales si ha sido detenido. Ambos indicadores implementan alertas comerciales, habilitándolas o deshabilitándolas a voluntad, dependiendo de la configuración de la transacción. Reglas originales de la tortuga: Para comerciar exactamente como las tortugas hicieron, usted necesita fijar dos indicadores que representan el sistema principal y el a prueba de fallos. Configure el indicador principal con TradePeriod 20 y StopPeriod 10 (A. k.a S1) Configure el indicador de seguridad con TradePeriod 55 y StopPeriod 20 utilizando un color diferente. (A. k.a S2) La estrategia de entrada que utiliza S1 es la siguiente: Compra rupturas de 20 días utilizando S1 sólo si la última transacción señalada fue una pérdida. Vender rupturas de 20 días usando S1 solamente si el comercio señalado pasado era una pérdida. Si la última transacción señalada por S1 fue una victoria, no deberías comerciar - sin importar la dirección o si has negociado la última señal o no - La estrategia de entrada usando S2 es la siguiente: Compra de breakouts de 55 días sólo si ignoraste la última señal S1 y El mercado se está reuniendo sin ti Vendemos los desbloqueos de 55 días sólo si ignoraste la última señal S1 y el mercado se está conectando sin ti Las tortugas tenían un enfoque de dimensionamiento progresivo de la posición que aumentó sus ganancias. Una vez que una decisión comercial se ha hecho usted debe. Entrar en el mercado con 2 de riesgo. Coloque stop-loss 2ATR desde el precio de apertura. Si la posición se mueve a su favor 1 / 2ATR, entrar en el mercado de nuevo con 2 de riesgo y rastrear todos los stop-loss 2ATR del precio actual. Si la posición se mueve a su favor 1 / 2ATR, entrar en el mercado de nuevo con 2 de riesgo y rastrear todos los stop-loss 2ATR del precio actual. Si la posición se mueve a su favor 1 / 2ATR, entrar en el mercado de nuevo con 2 de riesgo y rastrear todos los stop-loss 2ATR del precio actual. Detener la adición a las posiciones cuando se han tomado 4 posiciones. La estrategia de salida se realiza usando la línea punteada del indicador: Salga de largos tomados usando S1 cuando la acción de precio cierra por debajo de un mínimo de 10 días. Salga cortos tomados usando S1 cuando la acción de precio cierra por encima de un período de 10 días High Exit longs tomado con S2 cuando la acción de precio cierra por debajo de un mínimo de 20 días Shorts de salida tomadas con S2 cuando la acción de precio se cierra avove un alto de 20 días Las tortugas tenían muy estricta administración del dinero también. El riesgo de posición inicial fue de 2, pero disminuyó de acuerdo con la reducción actual. Si la cuenta tenía una reducción de 20, el riesgo para cada comercio debería disminuir un 40. Si la cuenta tenía una reducción de 30, el riesgo para cada comercio debería disminuir A 60. Por lo tanto, si la cuenta tenía una reducción de N, el riesgo para cada comercio debería disminuir N2. Imágenes: Otras consideraciones: No se fijan demasiado a los parámetros 20,10 (S1) y 55,20 (S1) El TradePeriod siempre debe ser mayor que StopPeriod Cambios: 2012-05-17: Se han añadido alertas, se ha corregido un error importante y se ha adjuntado Una versión cruda que muestra ambos canales. 2012-06-12: Actualizado el indicador que permite el modo estricto desde el mismo archivo. Las tendencias en movimiento se mantendrán en movimiento y persistirán, hasta que se detengan y retrocedan. - Michael Covel El indicador de comercio de tortugas para Metatrader implementa el sistema de comercio original Richard Dennis y Bill Eckhart, comúnmente conocido como The Turtle Trader. Comercio exactamente como las tortugas originales no Asegúrese de capturar todos los grandes movimientos del mercado Seguir las tendencias al final y los beneficios en los mercados hacia arriba o hacia abajo Obtener regresos a casa aplicando una tendencia probada sistema siguiente Este sistema de tendencia depende de rupturas de históricos altos y bajos Tomar y cerrar operaciones: es el completo opuesto a la compra de bajo y vender el enfoque de alta. Es el sistema perfecto para los comerciantes principiantes con capital bajo El indicador implementa alertas visuales / de correo / sonido / empuje El indicador es no repintado Capturas de pantalla ¿Quiénes fueron los Turtle Traders? La leyenda de Turtle Trader comenzó con una apuesta entre multimillonario multimillonario, Richard Dennis y su socio comercial, William Eckhardt. Dennis creía que los comerciantes podían ser enseñados a ser grandes Eckhardt no estaba de acuerdo afirmando que la genética era el factor determinante y que los comerciantes expertos nacieron con un sentido innato de la sincronización y un regalo para las tendencias del mercado de la lectura. Lo que transpiró en 1983-1984 se convirtió en uno de los experimentos más famosos de la historia del comercio. Promedio de 80 por año, el programa fue un éxito, mostrando que cualquier persona con un buen conjunto de reglas y fondos suficientes podría ser un comerciante de éxito. A mediados de 1983, Richard Dennis puso un anuncio en el Wall Street Journal afirmando que estaba buscando candidatos para entrenar en sus conceptos de trading exclusivos y que la experiencia era innecesaria. En total tomó alrededor de 21 hombres y dos mujeres de diversos orígenes. El grupo de comerciantes fue empujado a una gran sala escasamente amueblada en el centro de Chicago y durante dos semanas Dennis les enseñó los rudimentos del comercio de futuros. Casi cada uno de ellos se convirtió en un comerciante rentable, e hizo una pequeña fortuna en los años venideros. La estrategia de entrada Las Tortugas aprendió dos variantes o sistemas de desglose. System One (S1) utilizó un desglose de precios de 20 días para la entrada. Sin embargo, la entrada fue filtrada por una regla que fue diseñada para aumentar las probabilidades de atrapar una tendencia grande, que indica que una señal que negocia se debe pasar por alto si la última señal era provechosa. Pero esta regla de filtro tenía un problema interno. ¿Qué pasa si las tortugas saltó la ruptura de entrada y que saltó ruptura fue el comienzo de una tendencia enorme y rentable que rugió hacia arriba o hacia abajo No es bueno estar al margen con un mercado de despegue Si las tortugas saltó un sistema de 20 días breakout y El mercado mantuvo las tendencias, podrían y volverían a entrar en el sistema dos (S2) de 55 días de ruptura. Este sistema de seguridad a prueba de fallos Dos fue cómo las tortugas guardaron de perder grandes tendencias que fueron filtradas. La estrategia de entrada que utiliza el Sistema Dos es la siguiente: Compre un desglose de 55 días si no estamos en el mercado. Abre un desglose de 55 días si no estamos en el mercado. La estrategia de entrada con System One es la siguiente: Si la última señal S1 fue una pérdida Las tortugas calcularon la pérdida de parada para todas las operaciones usando el promedio de rango real de los últimos 30 días, un valor que llamaron N. La parada-pérdida inicial siempre fue ATR (30) 2, o en sus palabras, dos unidades de volatilidad. Además, las tortugas recaudarían ganancias en operaciones ganadoras para maximizar sus ganancias, comúnmente conocidas como pyramiding. Podrían pirámide un máximo de 4 operaciones separadas entre sí por 1/2 unidad de volatilidad. La estrategia de salida Las Tortugas aprendieron a salir de sus oficios utilizando desgloses en la dirección opuesta, lo que les permitió recorrer tendencias muy largas. La estrategia de salida que utiliza el Sistema Dos es la siguiente: Salir de las posiciones largas cuando el precio toca un mínimo de 20 días Cerrar las posiciones cortas cuando el precio toca un máximo de 20 días La estrategia de salida del Sistema Uno es la siguiente: El precio toca el mínimo de 10 días Cierre posiciones cortas si / cuando el precio toca un máximo de 10 días Administración de dinero La asignación de riesgo inicial para todos los oficios fue 2. Sin embargo, la pirámide agresiva de más y más unidades tuvo un inconveniente: si no hay una gran tendencia Se materializó, entonces esas pequeñas pérdidas de rupturas falsas comerían aún más rápido en la capital limitada de las Tortugas. ¿Cómo Eckhardt enseñó a las Tortugas a manejar las vetas perdidas ya proteger el capital? Ellos redujeron drásticamente el tamaño de sus unidades. Cuando los mercados se voltearon, este comportamiento preventivo de unidades reductoras aumentó la probabilidad de una recuperación rápida, volviendo a ganar mucho dinero otra vez. Las reglas eran simples. Por cada 10 por ciento en la reducción en su cuenta, las tortugas cortaron su riesgo de la unidad que negociaba por 20 por ciento. Esto, por supuesto, se aplica para los números más grandes: el riesgo unitario se reduciría en 80 con una reducción de 40 Qué comercio Lo que el comercio es fundamental. Puede ser el asunto más importante y es la única decisión discrecional que tendrás que hacer. Aquí está la captura: no se puede cambiar todo, pero tampoco se puede negociar un solo mercado. Usted necesita estar en posición de estar siguiendo suficientes mercados que cuando un mercado se mueve se puede montar, ya que la diversificación es el único almuerzo gratis que obtiene. Le permite difundir sus potenciales objetivos de oportunidad en general a través de monedas, tasas de interés, índices bursátiles globales, granos, carnes, metales y energías. Productos relacionados